政治面貌：中共党员

最后学位：电子科技大学理学博士

岗位职称：副教授 

导师：硕士生导师

研究领域：金融保险风险管理、资产定价

教学课程：金融工程学、金融衍生工具、MATLAB与金融建模  

办公室：竞慧东楼503

电  话：025-58318523

Email：fenglongguo@nau.edu.cn

通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号

邮  编：211815

学习简历

2008.09 - 2012.12  电子科技大学数学科学学院应用数学专业        理学博士

2006.09 - 2008.07  电子科技大学数学科学学院运筹学与控制论专业  硕博联读硕士阶段

2002.09 - 2006.07  电子科技大学应用数学学院数学与应用数学专业  理学学士

工作简历

2016.09 - 至今      南京审计大学 副教授   

2013.01 - 2016.09   南京审计大学 讲师

主持参与课题

1、风险相依对保险公司破产概率估计影响的研究，国家自然科学基金青年基金项目，71501100：（主持）

2、对一类随机积分尾概率最大值的近似估计，国家自然科学基金数学天元专项基金，11426135：（主持）

3、基于网络视角的股东信息交互机制及模体演化研究，教育部人文社科一般项目，20YJC790062：（排名第3）

4、内生因素与信用风险：理论模型拓展与应用研究，国家自然科学基金面上项目，71871120：（排名第2）

5、带跳市场情形下具有信用风险的期权定价研究，国家自然科学基金青年项目，71501099：（排名第4）

发表论文

1、Guo F. Ruin probability of a continuous-time model with dependence between insurance and financial risks caused by systematic factors[J]. Applied Mathematics and Computation, 2022, 413: 126634.（SCI一区，一作）

2、Guo F, Wang D, Peng J. Tail asymptotic of discounted aggregate claims with compound dependence under risky investment[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2019, 48(4): 810-830.  (SCI四区，一作）

3、Guo F, Wang D. Tail asymptotic for discounted aggregate claims with one-sided linear dependence and general investment return[J]. Science China Mathematics, 2019, 62(4): 735-750. （SCI二区，一作）

4、Liu R, Wang D, Guo F. The ruin probabilities of a discrete time risk model with one-sided linear claim sizes and dependent risks[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2018, 47(7): 1529-1550. （SCI四区，三作）

5、Liu R, Wang D, Guo F. The finite-time ruin probability of a discrete-time risk model with GARCH discounted factors and dependent risks[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2018, 47(17): 4170-4186. （SCI四区，三作）

6、Guo F, Wang D, Yang H. Asymptotic results for ruin probability in a two-dimensional risk model with stochastic investment returns[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 325: 198-221. （SSCI一区，一作）

7、Guo F, Wang D. Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities with exponential Lévy process investment returns and two-sided linear heavy-tailed claims[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2015, 44(20): 4278-4306. （SCI四区，一作）

8、Guo F, Wang D. Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities of renewal risk models with exponential Lévy process investment returns and dependent claims[J]. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2013, 29(3): 295-313. （SCI四区，一作）

9、Guo F, Wang D. Finite-and infinite-time ruin probabilities with general stochastic investment return processes and bivariate upper tail independent and heavy-tailed claims[J]. Advances in Applied Probability, 2013, 45(1): 241-273. （SCI三区，一作）

10、郭风龙, 王定成, 张维. 考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率[J]. 中国科学: 数学, 2016 (3): 321-350. （CSCD，一作）

荣誉及奖励

1、2020年，2018-2019年学生评教奖 

2、2022年，2020-2022年学生评教奖