政治面貌：群众

最后学位：澳门大学哲学博士（工商管理）

岗位职称：讲师

导师：硕士生导师

研究领域：资产组合优化，机器学习

教学课程：金融科技导论,Quantitative Methods,金融学

办公室：敏达楼305

Email：fangquanshi@nau.edu.cn

通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号

邮  编：211815

学习简历

2008.9 - 2012.6  西南科技大学计算机学院 计算机科学与技术专业 工学学士

2012.9 - 2015.6  西南财经大学金融学院   金融工程专业         经济学硕士

2015.9 - 2020.1  澳门大学工商管理学院   决策科学专业         哲学博士（工商管理）

工作简历

2020.12 –  南京审计大学   讲师    

主持参与课题

1.基于Schatten范数约束的最小方差资产组合研究，澳门科学技术发展基金 （FDCT/0064/2018/A2）,2019-2022（参与，排名第一）

2.基于机器学习的资产配置研究，国家自然科学青年基金（7210111）,2022-2024（主持） 

发表论文

1.Shi, F., Shu, L., Yang, A., & He, F. (2020). Improving Minimum-Variance Portfolios by Alleviating Overdispersion of Eigenvalues. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 55(8).

2.Shu, L., Shi, F., & Tian, G. (2020). High-dimensional index tracking based on the adaptive elastic net. Quantitative Finance, 20(9), 1513-1530.

3.Li, S., He, F., & Shi, F. (2023). Cognitive biases, downside risk shocks, and stock expected returns. The North American Journal of Economics and Finance, 68, 101981.

4.Shi, F., Shu, L., Luo, Y., & Huo, X. (2023). High-dimensional sparse index tracking based on a multi-step convex optimization approach. Quantitative Finance, 23(9), 1361-1372.

5.Shi, F., Shu, L., & Gu, X. (2024). An enhanced factor model for portfolio selection in high dimensions. Journal of Financial Econometrics, 22(1), 94-118.

荣誉及奖励

2020年澳门特别行政区研究生科技研发奖