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王定成
发布时间:2017-04-11  浏览次数:

南京审计大学金融学院


                                          

最后学位:中国科学技术大学统计与金融系博士


岗位职称:江苏特聘教授   博导   江苏双创人才                         

 

研究领域:金融风险管理、数量金融、概率统计及应用

教学课程:                                          

                                       

办公室:

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通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号

  编:211815

 

 

学习简历

                                                                                  

1980.09—1984.07   四川大学数学系数学专业理学学士

1984.09—1987.07   四川大学数学系概率统计专业理学

2001.02—2013.12   中国科学技术大学统计与金融系 概率统计专业理学博士

 

工作简历

                                                                                  

 2012.01—现在   南京审计大学   江苏特聘教授, 现为江苏金融工程重点实验室主任    

 

主持参与课题

 

1. 基于随机权和的保险公司破产概率理论研究,国家自然科学基金面上项目(管理科学部),2007-200918万,主持。评估:优

2. 对具有相依随机投资回报的保险公司破产概率的近似估计研究71271042. 国家自然科学基金面上项目(管理科学部). 2013年-2016年,55万,主持。

3. 保险风险理论和随机投资回报研究。中国博士后基金,2005年-2006年,主持,1万。

4. 江苏特聘教授科研经费资助,2012-2014,主持,100万

5. 江苏省“创新创业计划”高层次引进人才资助,2013-2015,主持,64万

6. 江苏省“十二五”重点建设一级学科“统计学”,2012-2015,负责人,150万

7. 信用风险评分模型研究。江苏省哲学社会科学重点研究基地重大项目,2013-2015,主持,15万。

 

发表论文

 

1. Huawei Niu and Dingcheng Wang(通讯作者)Pricing vulnerable options with correlated jump-diffusion processes depending on various states of economy. Quantitative Finance, 2016, Vol.16, 1129-1145. SCI, SSCI.

2. Dingcheng Wang (2013). A Risky Asset Model Based on Levy Processes and  Asymptotically Self-similar Activity Time Processes with Long Range Dependence. Science China, A. Vol.56(11), 2353-2366. SCI,SSCI

3. 牛华伟和王定成(通讯作者)2015利用Lapalce变换研究基于一个双跳模型的脆弱期权定价问题.中国科学。2015年第二期

4. Richard Finlay, Eugene Seneta and Dingcheng Wang (2012) An  inverse gamma activity time process with noninteger parameter and self-similar limit. Journal of Applied ProbabilityVol.49, No.2:  441-450. SCI.

5. Heyde, C.C. and Dingcheng Wang(2009). Finite-time ruin probability with an exponential Levy process investment return and heavy-tailed claims. Advances in Applied Probability, 41(1):206-224, 2009. SCI, SSCI.

6. Liu, Rongfei; Wang, Dingcheng(通讯作者),The ruin probabilities of a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS,Vol.444,No.1,80-94. SCI 

7. 郭风龙王定成(通讯作者)张维.2016.考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率. 中国科学 数学 2016   46   : 1 -31.

8. Fenglong Guo and Dingcheng Wang(通讯作者). 2015. Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities with exponential Levy process investment returns and two-sided linear heavy-tailed claims. Communications in Statistics: Theory and Methods..Vol.44, 4278-4306SCI, SSCI

科研奖励

 

出版著作

 

 

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