牛华伟
发布时间:2018-09-03 浏览次数:2862



南京审计大学金融学院

                                          


最后学位:南京大学理学博士

岗位职称:副教授

研究领域:金融工程、信用风险及其衍生品定价、连续时间合约理论、公司金融

教学课程:本科生:金融工程、金融资产评估、公司金融、投资学

研究生:衍生金融工具、金融计量学

电  话:86-25-58318523

Email:niuhuawei@nau.edu.cn

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号

邮  编:211815

办公室:竟慧东楼503


学习简历

2006.09 — 2009.06   南京大学  应用数学  理学博士

2007.09 — 2008.07   Mcmaster大学(加拿大)  金融数学与金融工程  联合培养博士

2003.09 — 2006.06   南京大学  应用数学  理学硕士

1999.09 — 2003.07   中国矿业大学  信息与计算数学  理学学士


工作简历

2013.01 — 至今      讲师    南京审计大学,金融工程研究中心与金融学院

2010.07 — 2012.12    专职科研   南京大学商学院,金融与保险学系


主持参与课题

1.带跳市场下含有信用风险的期权定价研究,国家自然科学基金青年科学基金项目,项目批准号:71501099(主持人)

2.基于带跳随机过程的脆弱期权定价研究,江苏省自然科学基金青年项目,项目批准号:BK20150725(主持人)

3.带跳市场条件下欧式脆弱期权定价模型研究,江苏省高校自然科学研究面上项目,项目批准号:15KJB110011(主持人)

4.江苏省金融工程重点实验对外招标课题,项目批准号:NSK2015-01(主持人)

5.基于连续时间合约理论的信用风险模型研究及其应用,教育部人文社会科学研究青年基金项目(学科门类:经济学),立项,(主持人)因与国家自科同年立项冲突被撤项

6.双维度流动性调整的期权定价模型研究,国家自然科学基金面上项目,项目批准号:71271110(参与)

7.非线性降维方法及其在风险管理中的应用,国家自然科学基金面上项目,项目批准号:11071113(参与,排名第三)

8.国家自然科学基金资助项目, 项目批准号:10771098)参与)

9.国家重点基础研究发展规划(973计划)(参与)


发表论文

1.牛华伟(独署),代理成本与“信用价差之谜”.管理科学学报,201619 (8)5466.

2.Niu, H., and D. Wang, Pricing vulnerable options with correlated jump-diffusion processes depending on various states of the economy,Quantitative Finance, 2016, 16 (7): 1129—1145. (SSCI, Impact Factor: 0.75)

3.牛华伟,一个连续时间委托代理模型下的私募基金最优激励合约,系统管理学报,2016,录用.

4.牛华伟等(第一作者),利用Laplace变换研究基于一个双跳模型的脆弱期权定价问题,中国科学:数学201545(2)195-212.

5.牛华伟(独署),利率带有跳跃情形下的信用衍生品定价研究,管理科学学报201417(4)71—85.

6.牛华伟(独署),债务合约与再协商:一个完全合约理论下的动态债务模型,统计与决策,2014,第4期,50—54.

7.牛华伟(独署),《金融工程学》理论教学方法探索,金融教育研究,201427(2)66—69.

8.Niu, H., and J. Geng,Almost periodic solutions for a class of higher-dimensional beam equations, Nonlinearity, 2007, 20 (11): 2499—2517. (SCI, Impact Factor: 1.339)

9.Niu, H.,Quasi-periodic solutions for a class of higher-dimensional Laplace equations, J. Nanjing Univ. Mathematical Biquarterly, 2007, 24 (2): 294—309.

10.牛华伟等(第二作者),Willis循环动脉瘤模型的进一步研究吉林大学学报(理学版), 2006, 44(6): 863—868.


工作论文

1.Niu, H., An endogenous structural credit risk model and its application in pricing derivatives with credit risk, 2016, Submitted to Journal of Banking and Finance.

2.牛华伟,基于连续时间委托代理模型的对冲基金最优激励合约,2016,完善中.

3.牛华伟,流动性冲击、互联网金融与中小企业最优融资策略,2015,完善中.

4.Niu, H., Endogenous optimal leverage and dynamic moral hazard, 2015, in process.

5.Niu, H., and N. Yang, Pricing options with correlated credit risk and jump risk under reduced-form approach, 2015, in process.

6.Niu, H., C. Ma and Y. Zhao, Options pricing with unpredictable economy states, 2015, in process.

7.Niu, H., Endogenous default policy in a dynamical capital structure model with rollover debt, 2015, in process.

8.Niu, H., Double moral hazards and credit risk, 2016, in process.

9.牛华伟、张维,互联网金融与中小企业融资——一个基于合约理论的模型,2016,已录用.

10.Niu, H., Pricing derivatives on loan subject to credit risk under reduced-form model, 2013.


会议论文

1.An endogenous structural credit risk model and its application in pricing derivatives with credit risk, 2016, INFORMS Annual Conference, Nashville & 2016中国金融学年会,大连.

2.牛华伟等,互联网金融与中小企业融资——一个基于合约理论的模型,互联网金融发展高层论坛(南京大学,宣讲论文),2015;第十四届金融系统工程与风险管理国际年会(FSERM2016),会议优秀论文,2016.

3.Niu, H., Agency problem and credit risk, 2014, Accepted Paper in 14th China Economy Annual (第十四届中国经济学年会入选论文).

4.Niu, H., and D. Wang, Vulnerable European options pricing for jump-diffusion processes under regime switching, 2013, Best Paper Awards in FSERM’2013 and Accepted Paper in CFRIC’2013.

5.牛华伟,代理问题与信用风险的相互影响机制研究,2013,第十一届金融系统工程与风险管理国际年会(FSERM2013),会议优秀论文..


学术服务

1.《管理科学学报》匿名审稿人;

2.《IMA Journal of Management Mathematics》匿名审稿人.