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南京审计大学金融学院
政治面貌：党员 最后学位：南京理工大学工学博士 岗位职称：副教授 研究领域：金融工程、金融衍生品定价与风险管理 教学课程：金融工程学、MATLAB与金融建模 办公室：敏达楼210 电 话：025-58318523 Email：xingyu@nau.edu.cn 通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号 邮 编：211815 学习简历 2005.9 - 2009.6 南京理工大学理学院 数学与应用数学专业 理学学士 2009.9 - 2015.5 南京理工大学理学院 控制工程与科学专业 工学博士 2012.9 - 2013.9 Université Paris Diderot-Paris 7（法国）概率与随机模型实验室国家公派联合培养博士 工作简历 2022.10 – 南京审计大学 副教授 2015.07 – 南京审计大学 讲师 主持参与课题 科研类 1.带跳市场环境下的外汇期权定价研究——基于均衡方法的视角，江苏省自然科学基金青年项目（BK20171072），主持（结题） 2.不完全市场下基于均衡方法的外汇期权定价研究，江苏省高校自然科学研究面上项目（17KJB110007），主持（结题） 3.重大突发事件冲击下的外汇衍生产品定价研究，江苏省高校哲学社会科学研究一般项目（2022SJYB0365），主持（在研） 4.重大突发事件影响下的外汇期权定价——基于均衡模型的视角，江苏省金融工程重点实验室招标课题（NSK2021-15），主持（在研） 5.纯跳跃模型在金融衍生品定价中的应用，江苏省金融工程重点实验室第二批立项资助课题，（NSK2015-15），主持（结题） 6.内生因素与信用风险:理论模型拓展与应用研究，国家自然科学基金面上项目（71871120），参与（排名第5） 7.带交易费用的外汇期权定价研究，江苏省高校自然科学基金（13KJD110003），参与（排名第3，结题） 教学类 1. 南京审计大学高教研究一般项目：新时代金融学一流课程建设与课程思政育人效果提升的研究（2021JG026），主持 2. 南京审计大学国家一流专业（金融学）建设专项课题：金融科技背景下金融学专业实验课程的教学改革研究 （2021JG146），主持 3. 南京审计大学新文科研究与改革实践项目：新文科背景下金融工程课程体系建设实践（2021JG189），主持 4. 南京审计大学虚拟仿真项目：企业驱动情景下的期权交易策略虚拟仿真实验（2022，参与，排名第2）
发表论文 1.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Equilibrium valuation of currency options under a jump-diffusion model with stochastic volatility. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, 280, 231-247.(SCI) 2.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Equilibrium pricing of currency options under a discontinuous model in a two-country economy. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2016, 20(2),185-198. (SSCI) 3.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Laplace Transform Approach to Option Pricing for Time-changed Brownian Models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2017, 46(3): 2121-2137. (SCI) 4.Yu Xing*, Dingcheng Wang and Xiaoping Yang, Equilibrium pricing of foreign exchange options under a discontinuous model with stochastic jump intensity[J], Communications in Statistics - Theory and Method, 2021, 50(5):1059-1081. (SCI) 5.Yu Xing*, Yuhua Xu and Huawei Niu, Equilibrium valuation of currency options under a discontinuous model with co-jumps, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2021, 35(3): 432-450. (SCI) 6.Yu Xing, Wei Wang, Xiaonan Su* and Huawei Niu, Equilibrium valuation of currency options with stochastic volatility and systemic co-jumps. Journal of Industrial and Management Optimization (SCI), 2023, 19(3):1869-1892. 7.Xiaonan Su, Yu Xing, Wei Wang* and Wensheng Wang, Locally risk minimizing hedging for European contingent claims written on non-tradable assets with common jump risk，Probability in the Engineering and Informational Sciences(SCI), 2022, 36(3):581-605. 8.Huawei Niu*, Yu Xing and Yonggan Zhao, Pricing vulnerable European options with dynamic correlation between market risk and credit risk[J], Journal of Management Science and Engineering, 2020, 5:125-145. 9.Yu Chen and Yu Xing*, Credit default swap pricing with counterparty risk in a reduced form model with a common jump process, Probability in the Engineering and Informational Sciences (SCI), 2023, 37(1):275-293. 10.Yu Chen and Yu Xing*, Basket credit default swap pricing with two defaultable counterparties. Discrete Dynamics in Nature and Society. Volume 2022, Article ID 3844001, https://doi.org/10.1155/2022/3844001(SCI). 11.Yu Xing*, Wei Wang and Xiaonan Su, Credit default swap pricing with counterparty risk in a reduced form model with Hawkes process, Communications in Statistics - Theory and Method, 2024, accepted. 12.Xiaonan Su, Miao Han, Yu Xing* and Wei Wang, Pricing and hedging for correlation options with regime switching and common jump risk, Communications in Statistics - Theory and Method(SCI), 2022, DOI: 10.1080/03610926.2022.2031219 13.邢钰*, 徐玉华, 王晓燕. 汇率带有跳跃情形下的外商直接投资的最优投资组合问题[J]. 数学的实践与认识（北大核心）,2020,50(09):286-297. 荣誉及奖励 1. 南京审计大学第八届青年教师教学竞赛三等奖（2019） 2. 南京审计大学2018－2019年“学生评教奖”（2020） 3. 南京审计大学第九届青年教师教学竞赛二等奖（2022） 4. 南京审计大学2020－2021年“学生评教奖”（2022） 5. 第八届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛二等奖指导教师（2022） |
